日経225先物投資の薦め

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なぜ今、日経225先物投資が有望なのでしょうか?

これには、下記のような普通の個別現物株投資にない大きな特徴があります。
日本を代表するさまざまな業種225社の株価平均(日経平均とも言います)の指標そのものへの投資ですので、個別銘柄株投資に比べ;

  • ・倒産や上場廃止や急激な株価変動のリスクがない
  • ・無限で不可能ともいえる。儲かる銘柄抽出作業が必要ない
  • ・株価が下がるとき(売り)でも利益が出せる
  • ・証拠金さえ足りていれば、1日に何回でも勝負できる
  • ・利益率レバレッジが高い(10円利幅があれば1万円:1000倍の利益)
  • ・相場が安定していて、取引も多い(大体平均7−8万枚以上/日)。
  • ・情報が広く公開されている(テレビやネットで簡単にすぐ確認できる)
  • ・海外(シカゴ/シンガポール)市場もあり、一般経済情勢と関連している
  • ・欠損が生じた時、追証が発生するが、そこで投資撤退すれば一定範囲の損で収まる

システム設計上のコンセプト

超高勝率スィングトレード、超高収益率のデイトレード(スリップは発生)

構成(いずれもオリジナルのシステムです)
尚、リアルタイムのデータは楽天証券のMarket SpeedおよびRSSシステムより入手しています。

  • ・スィングトレードシステム
     (一部他社システムの計算結果を基本シグナルの一部として利用しています)
  • ・デイトレシミュレーター(エクセルのマクロ・VBA利用)・・・キャプチャー表示(リアルタイム)
  • ・自動損切り、全自動注文システム(精算時のみ:API利用のRobotによる自動売買*)
  • ・携帯配信システム(将来)
  • ・自社サーバーシステム

詳しくは、投資ブログなどをご覧ください
http://blog.yhy-inc.com/
http://market-225.yhy-inc.com/

関係資料

<個人投資家で利益を上げている人は全体の10%以下(?)>

個人投資家にとって(特に年金不安の中である程度の金融資産を持つ中高年層にとって)切実なことは負けることができない、そして年間を通じて最も効率がよい投資かどうかという事だと思います。

リアルタイムでかつ効率の最適化:これは人間業では不可能です。例えば、一日が終わってチャートを見て、ここで売ってここで買う・・・・なんて事は子供でもできます。株式投資とは、未知の将来を予測することなのです(たとえそれが数分後でも)。これがシステムトレード開発にたどり着くに到った発想の原点です。

日本で株式投資を行っている個人投資家の中で、年間通じて利益を上げている人は全体の10%程度しかいないと言われている中で、有効な投資手法を求める投資家のニーズは益々高まっています。

書店には100万円を何億円にするといった類の書籍が山のように積まれており、特に最近はデイトレードが手っ取り早い儲け方として注目を浴びています。もちろん、ほとんどはごまかしのものや中には詐欺まがいのものまであります。本を買うだけで十分なお金が手に入るのなら、国民のほとんどはもう既に”金持ち父さん”になっているでしょう。また、儲けたお金を再投資した計算で、何ヶ月で○○%(円)儲かりました・・・などと書いた、怪しげなサイトがありますが、重要なのは、利益の継続です。当方ではあくまでも儲けたお金は再投資しないという前提での利益計算結果の公表です。またシミュレーションも最低5年間はやらないと、意味のないものだと確信しています。仮に、今日1兆円儲けても明日1兆円以上負ければ、ただの破綻話ですから・・・・・・・

(最近の調査では、証券人口 2300万人の中で利益が出ている水面上の個人投資家はわずか50万人、2%という結果が出ています。)

<プロとアマが直接戦う証券市場>

個人投資家が損をするのは、証券市場そのものに起因する原因と、もうひとつは個人投資家自身に帰結する原因があるといわれています。

証券市場そのものに起因する原因とは、この証券市場がプロ(プロのディーラー、機関投資家、証券会社の自己売買部門、海外ファンド・投資家など)と私たちアマチュア(個人投資家)が入り乱れて直接戦っている土俵であるということがまず上げられます。そこには恣意的な動きもあり、第一彼らは資金をふんだんに持っています。追証も平気ですし、情報もはるかに多いのです。ただし、動きが恐竜のように大きくて目立つので、良いシステムを持つならその動きの分析はかなりの範囲で可能です。

<個人投資家の陥りやすい負けパターン>

もうひとつのポイントは、プロが使っている有力な武器の一つにシステムトレードがあります。広範囲且つ複雑なものなど様々ですが、私たちアマテュアもこの武器を使わない手はありません。

ここでさらに、負ける原因の中で、個人投資家自身に帰結する原因を整理してみましょう。

主要なものとして次の4つを取り上げられます。

  • (1)損切りができない (ロスカット、損失の押さえ込み)。無理な期待感。
  • (2)情報不足でオーバートレードする (資金・マネジメントの問題)
  • (3)衝動的な売買をする (だまし、大量売買の読み、心理戦に負ける)
  • (4)勝負どころ(マーケットイン)を間違える (経験とセンスの不足、勝負したりしなかったり)
  • (1)の損切りができない
    個人投資家において、損切りができないことの結果として起こることは、後々更に大きな損失になるか、又は、資金面で次の投資に入れないことのいずれかですから、損切りの重要性は改めて述べるまでもないと思います。この世界では投資資金がなくなった時点で市場から否応なく退場することになります。
    損失を押さえ込む、損失をコントロールする事は、この世界で生き延びてゆくには不可欠な要素です。とは言いながら、これを実行することは不可能に近いことです。ほとんどの個人投資家は頑固で、自分しか信じない人が多く、自分の頭で理解して、次に自分なりのルールを設定して実行しています。そこまでは大抵の人が出来るのですが、これを永続的にずっとやり続けることができないのです。例外までを自分が次々とつくってしまう。損切りしないで済ませる理由を都合よく見つけようとします。結局、私たちが生身の人間である限り自ら損失を確定すること、負けを認めることは本能的にできないのです。
  • (2)マネジメントとは
    一般的な定義としては 『テクニカル分析などを利用した一定のルールに基づいて自動的に提示される取引指示(売買シグナル)に従って機械的に売買を行う取引手法』となります。または、投資を楽しむのは、なんと言っても、手動の成り行き売買です。そこで、その楽しみを生かしたまま、リスクをマネジメントする方法として、損切りだけを自動化することも企画しました。
  • (3)複利的投資のリスクとは(重要)
    一般的に投資成績を言うのに、当日上げた利益をそのまま元本に組み入れて総資産としています。
     もちろん、このことにより勝っている場合は利益が効率的に増え、一見大きなレバレッジが上がっているように見えます。しかしながら、これではいわゆる“最後の日”である暴落/暴騰の最終その日に反対に相場が触れた場合、元も子もなくなります。残るのは追証の恐怖だけです。従って、当方の投資はあくまでも原則的に当日利益は当日払い出してしまいます。いわゆる、当方では単利的な投資をお勧めします。安定している投資でも、長期的に見れば、何があるか分からないものです。こうしておけば負けても最後の日のみのリスクで済みます。ただし、その利益などを証券会社の口座から個人などの口座に移すのは、ドテンシグナルが出た翌日にします。証券会社の預かり金口座に一旦、その一定額の利益をプールしておけば、まれに発生する追証や証拠金不足に即座に対応できます。

システムトレードのメリットとデメリット

投資活動を行う上で、人間特有の感情に左右されること無く、客観的なデータに基づく継続的な取引を行うことができる手法という良い面があります。一方、一旦始めた自作システム投資で画面にずっと張り付いている手間や仕事をする暇もなくなるのは大変です。そこで、完全自動化のニーズが出てきます。

もっとも他社では、基本的な日々の売買として「寄付で仕掛けて大引で決済」するパターンが多いのですが、これで本当に勝てるのでしょうか?確かに、作業の上ではこれは楽ですが、これだけで儲けた人が少ないのはなぜでしょう。やはり、リアルタイムの情報に優る物はないのでしょう。ザラ場での儲けは無視できないどころか、上記のそれをはるかに上回ります。但し、シグナルが出たときだけ又はその日だけ勝負することが理想といえます。当方では、警報がなるようにしてあります。将来は携帯電話にアラートメールをいれ、そこで勝負を決断する体制が理想だと思います。

  • 参考資料
  • 《日経225先物投資とは》
  • 株価指数先物取引については、日経225先物取引に関して詳細は、大阪証券取引所のホームページに解説がありますので下記のリンクよりご確認ください。

簡単にわかる先物取引(大阪取引所)
http://www.ose.or.jp/

1)日経先物とは?

日経平均とは、指標となる銘柄をピックアップし、特例の計算方法に従って平均を算出したものですので、日経平均自体を売買することは出来ません。
しかし、日経平均は銘柄自体のニュースなどに左右されにくいので、もっともわかりやすい指標であり、これを基準として各種投信等は運用されています。

2)日経平均先物とは?

株式投資の初心者に多い疑問のひとつに、「日経平均は買えるのか?」というのがあります。
日経平均を売買することは出来ません。
しかし金融商品として未来の日経平均の予想株価を売買する仕組みがあります。
これを日経平均先物といいます。

3)先物取引は恐くない

先物取引は、通常の証券口座ではなく先物用の口座を用いて行います。
これは既にお持ちの証券会社当に申請すれば開設可能となっています。
この際、証拠金という株式の信用取引でいう保証金に相当する現金が必要となります。
先物取引の一般的な特徴として、購入もしくは売却する代金全額の現金は不要で、証拠金のみで取引が出来ます。
これはすなわち、信用取引などと同じようにレバレッジが効いて、大きな利益、大きな損失が生じやすい特徴を持っています。
ただし、損失を限定するような注文方法をとるのであれば、大きな損失を被る危険性は信用取引とさして変わらないといえます。

4)先物取引はデイトレードに最適:スウィングトレードと組み合わせ投資

ボラティリティ(変動幅)は通常かなり大きく、動きも激しくなります。同時に、前述のようにレバレッジが効いているため、小さな動きでも収益が得られます。
これらの特徴は、短期で資金を効率よく運用するデイトレードに最も向いているといえるでしょう。
実際に、当方の実際の投資結果でもデイトレの収益は、最近の手数料の値下がりから、純利益の面でもスィングトレードのそれを同等または大きく上回っています。
果報は寝て待ての、中長期トレンド(スウィングトレード)とディトレの組み合わせ投資がもっとも収益効率がよく、互いにリスクヘッジにもなると言えます。
そのバランスはスウィング1:デイトレ2くらいが適当と思われます。
現物取引では、信用枠の範囲内でトレードできますが、一度購入した分の信用枠は当日いっぱい固定されてしまいますので、信用枠を超える取引は出来ません。
先物の場合は証拠金を担保とした取引ですので、売買で発生した損金を証拠金から差し引いた残りの金額が、取引に必要な証拠金額を割り込まなければ何回でも取引可能です。つまり、短時間に回転率が非常に高いトレードが可能であることが特徴となります。

投資ノウハウ

上記のように、投資資金のバランスを考えると、ブログにもありますが、2006年末の時点での各証券会社の証拠金やその他の情勢から下記の方式を使用しています。(もちろん、別の方式でもかまいません)

  • ・投資基本資金;デイトレード100万円、オーバーナイト投資があるもの 130〜135万円がベター
  • ・大きな損が確定した日は、原則追証はせずに一旦撤退し、上記資金が準備できてから再投資する。
  • ・SQに近い日はデイトレ以外の勝負しない(特にデイトレはSQ前2日の翌日持越しトレード禁止)
  • ・午前の終了際の次開始シグナルは無視せず、それに従い、昼からの勝負にかける。
  • ・証券会社;カブドットコム証券(API接続)、web発注の場合は、どこでもかまいません
  • ・当初は、シグナルによって買い又は売りドテン仕掛けで勝負、ストップ/損切りシグナルで手仕舞し次のシグナルまで待つという戦略をとる。
  • ・自信がない時には、当日スウィングのシグナルと同じ売りまたは買いのどちらか一方の勝負をする。
  • ・デイトレでは、引け4分前の次(継続)シグナルなどを見て判断し、手動で引けでの継続か清算を入力する。
  • ・いつも、自動損切りや利益確定などの自動設定を活用する。
  • ・弱いシグナルも完全無視しない。

YHY式1日オーバーナイト(通称:夕張り)の特徴 ※ 現在募集はしておりません

  • ・単純な仕掛けでROBOT、手動でも対応可(夕場寄り付き仕掛けで翌日大引けで必ず清算)
  • ・比較的安定していて初心者向きである(大きなリスクはとらない)
  • ・大引け直前に計算し結果を表示/指示する
  • ・引け又は、翌日の寄り付きでリスクを下げるために自動清算の判断を行う
  • ・3年以上のフォワードテスト済み

  • 考えられる欠点/リスク
  • ・大きな勝負はしないが2〜7日に1回のシグナルしか発生しない
  • ・PCの電源の入れ忘れで、参入出来ない事も発生する
  • ・単純すぎて、勝負的に面白みが少ない単純すぎて、勝負的に面白みが少ない

YHY式リアルタイムデイトレの特徴(一般有料会員用) ※ 現在募集はしておりません

  • ・マイクロソフトエクセル(マクロ、VBA)を使用しているため、ソフトの修正が簡単で毎日でも
      その結果から、設計者が自分でソフト修正できる
  • ・データはリアルタイムに取り込み、1分間ごとのシグナル発信公開なので、遅れやスリップを
      最小限にできる。表示は4〜20秒単位で自動更新されます。ブラウザはFirefoxがお薦めです。
  • ・HPなどでの放映もリアルタイムなので、ごまかしが不可能。
  • ・オリジナルソフトにより常時、リアルタイムでチューニングを行っている
  • ・売買転換点を求める方式なので、パフォーマンスは最大限になる(ドテン仕掛け)とることが可能。
      (平均2-3回/場のトレード)
  • ・自動損切り警報、利益ピーク逆転警報が出る(将来自動化可能)
  • ・マーケットトレンドに関係なく、日中の価格の上下に対応可(毎日勝負可能)
  • ・オーバーナイト推奨信号も出る(人間が最終判断)
  • ・スウィングトレードシステムのデータも基礎データとして活用(組み合わせている)
  • ・原則オーバーナイトは行わない(場単位のクール)ので、夜間ギャップは原則発生しない。
      (証拠金は多少変動するが、SPAN証拠金の1.5倍程度:又は、100万円/枚程度を推奨)
  • 予想される欠点/リスク
  • ・日ごとトレード(朝in、大引けoutなど)に比べ、比較的リスクは大きいし、手数料やスリッページも比較的
      大きく発生する
  • ・ロボットがないと、人間がシステムに張り付いていなければいけない。
  • ・通信状況でエラーが出る可能性がある。(地震や突然事故、ブロードバンド不可欠)
  • ・普通の人間には、売買シグナルについていくのは少し無理がある
      (スピード、判断対応、PC操作、無感情操作)

YHY式日ごとトレードの特徴(特別ロイヤル会員のみ公開) ※ 現在募集はしておりません

  • ・YHY式スウィングとデイトレの両方の欠点をカバーし、特徴だけは引き継ぐ。
  • ・一日単位の投資で、らくらくセッティング。将来の自動化も簡単。
  • ・ザラバ中の勝負が無いので、家事/仕事もらくらく出来る
  • ・サインは下記のものだけで単純、明快。
      大引け直前:当日中清算(翌朝仕掛け)/夜継続/大引け前仕掛け/何もせず
      寄り付き直前:仕掛け中止/続行/シグナル転換無無効化/何もせず
  • ・オーバーナイトの利益(リスク)も言っての確立で取れるため、パフォーマンスが非常に高い
  • ・損切りも効いており、低リスクである。API接続で自動化も可能。
  • ・勝負回数がデイトレに比べ少なく、あまり手数料を気にしなくとも良い。
  • ・寄り付きと大引け前と大引けのみの仕掛けなので、スリッページが最小化できる。
  • ・リスクが比較的少ない好効率の夕張りへの自動乗り換え設定がある。
  • ・超大量発注の際の自動分割連続発注機能がある。
  • 考えられるリスク
  • ・通信回線やシステムは高速/高性能のものが必要。
  • ・寄り付き時直後の乱高下でエラーが出る場合がある。出来るだけ、4-5分以上前に操作。
  • ・大引け直前/直後にシグナルが変わることがあるので、数分間は情報を注視必要。
  • 当社での投資戦術
  • ・デイトレと一日ごとトレードでポートフォリオを組み投資する。
      参入は自動で清算は手動でという戦略もあります。
  • ・ROBOTにはワンタッチドテンのように、手動でも半自動的な便利機能があるので、
      HPなどを参考に自在に利用できます。
  • ・できる限り無感情でシグナルに従う。
  • ・シグナルの場内の中間時の仕掛け(マーケットイン)はできる限り行わない。

YHY式スウィングトレードの特徴(現在このサービスはおすすめしていません)

  • ・だましや誤差が多い先物データではなく日経225平均のデータを元にSWトレードのデータを
      計算している。
  • ・シミュレーション市販ソフトでベストセラーのPylonをベースに計算式群をオリジナル開発
  • ・売買とも多数の式群で構成(現在、買い36式群、売り30式群で各5-6の個別式で構成)
  • ・一日(夕方5時過ぎ)1回の計算で、売買サインが出たときのみの翌日の朝ドテン仕掛けなので、
      投資効率が良い。
  • ・シミュレーション結果で、パフォーマンスが単利計算でも非常に高い(別資料)
  • ・自作(オリジナル)の式なので、変更や修正が容易
  • ・バックテストは10年以上で対応可能であり、精度が高い。
  • ・無用な売買シグナルが出ないようにするために、開発(約5年)に傾注
  • ・自動ストップ、損切りロジックが完備
  • 考えられる欠点/リスク
  • ・夕方五時すぎの計算なので、オーバーナイトリスク(または利益)1日分は夕張など別情報が必要
  • ・CMEの結果によっては、反対ぶれの可能性がある。(マーケットイン許可シグナルは当日朝寄り付き時に発信されるが・・・)当方では、パフォーマンスをさらに上げるため、日ごとトレードを開発。
  • ・ザラ場中は仕掛けは何もしない(デイトレで補完)
  • ・長期保有リスクあり(シミュレーション結果では平均19日のトレード、Max75日)
  • ・ドローダウンがデイトレに比べ大きい(証拠金をデイトレのそれのより多くする事を推奨)
  • ・通信異常に対しては、原理的にデイトレシステムのそれよりは少ないが、
      1年に1回程度の問題はある。(データがロイター発、楽天証券経由で到着のため)
  • ・日ごとトレードの方がテスト結果が良いため、当社では日ごとトレードを優先的に利用しています。